หลักสำคัญของ System trader 4 ข้อ เพื่อหาเงินจากตลาดด้วยระบบ
System trader คือนักลงทุนที่ใช้ระบบในการซื้อขาย สำหรับการเทรดเป็นระบบนั้นจะไม่ต้องใช้สัญชาตญาณหรือการคิดวิเคราะห์มากเท่าไหร่เพราะเป็นการซื้อและขายตามเงื่อนไข หลายคนมองดูแล้วว่ามันง่ายแต่จริงๆแล้วการเป็น System Trader นั้นไม่ง่ายเลย เพราะหลายๆ คนคิดว่าเพียงแต่เขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ซื้อขายตามความคิดเราแล้วจะกำไร คิดแบบนั้นผิดมากเลย วันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงกระบวนการเป็น System trader กันครับ
เริ่มกำหนดเงื่อนไขการซื้อและขาย
สำหรับการกำหนดการซื้อขายจะกำหนด 3 ประเด็น คือ อะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร สำหรับประเด็นแรกก็คืออะไร เราจะต้องกำหนดว่าจะซื้อขายสินค้าทางการเงินอะไร หุ้น ทองคำ หรือ Cryptocurrency เพราะสินค้าแต่ละชนิดมีลักษณะการเคลื่อไหวแตกต่างกัน
ต่อมาก็คือประเด็นที่ว่าเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ก็คือการกำหนดว่าเมื่อไหร่จะซื้อ และเมื่อไหร่จะขายนั่นเองโดยการกำหนดเงื่อนไขบางอย่างเช่น ราคาสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย simple moving average จะซื้อ และราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย simple moving average เป็นต้น
สำหรับอย่างไรก็คือการระบุว่าจะซื้อหรือขายอย่างไร เช่นการระบุซื้อหรือขาย ราคาตลาดตอนนั้นเลย หรือกำหนดราคาไว้ จำนวนกี่หุ้น กี่สัญญา เป็นต้น
ทดสอบย้อนหลัง (Back testing)
สำหรับการทดสอบย้อนหลังนั้นจะเป็นการใช้ข้อมูลในอดีต โดยตัดสินใจการซื้อและขายตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อดูว่าสุดท้ายแล้วหากเราซื้อขายตามระบบที่กำหนดไว้แล้วจะกำไรหรือไม่ และช่วงที่ขาดทุนนั้นขาดทุนเท่าไหร่ นานแค่ไหน เพื่อเราจะสามารถประเมินได้เบื้องต้น สำหรับคนที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ก็จะง่ายต่อการทดสอบย้อนหลัง (Back testing) แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ก็สามารถทำได้โดยการดูข้อมูลย้อนหลังเองแล้วทำการจดซื้อขายในกระดาษ
ทดสอบการใช้งานระบบ (Forward Testing)
สำหรับการใช้งานของระบบถึงแม้เราจะผ่านการทดสอบย้อนหลังแล้วใช่ว่าจะสามารถใช้ได้ทันที เราต้องนำมาทดสอบโดยอาจจะใช้พอร์ตทดลองที่ไม่ต้องเสียเงิน หรือว่าใช้เงินก้อนเล็กๆทดแทน เพราะผมพบเจอจำนวนมากแล้วที่ผ่านการทดสอบย้อนหลัง (Back testing) แต่ปรากฏว่าพอใช้งานในตลาดจริงกลับไม่สามารถทำกำไรในตลาดได้เลย ขาดทุนมหาศาล
นำระบบไปใช้และพร้อมปรับปรุงตลอดเวลา
เมื่อเรานำระบบไปใช้แล้ว ถึงแม้ปัจจุบันระบบจะใช้ได้ แต่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ สำหรับ System Trader นั้นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบอยู่เสมอ
การสรรหาความรู้ใหม่ๆก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง ถึงแม้กำไรจะดีอยู่แล้วเราก็สามารถนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดการทำกำไร ให้มากกว่าเดิมและสามารถเตรียมรับความการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกการเงิน
สำหรับ System Trader ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสาย Technical เสมอไป มีนักลงทุนมากมายที่ใช้ระบบ System trader กับข้อมูลทางด้านปัจจัยพื้นฐานบริษัทและประสบความสำเร็จสร้างเงินมหาศาลได้