stress test คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญมากนัก

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

stress test ได้รับการแนะนำทั่วโลกหลังจากวิกฤตการเงินโลกปี 2008 ได้เปิดเผยช่องโหว่และจุดอ่อนในระบบธนาคารทั่วโลก วิกฤติดังกล่าวได้กวาดล้างธนาคารขนาดใหญ่ในหลายประเทศ และทำให้สถาบันการเงินทั่วโลกประสบปัญหาทางการเงิน

หลังปี 2551 หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกตระหนักว่าธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศใดก็ตามมีความสำคัญต่อการทำงานที่ราบรื่นของเศรษฐกิจนั้น สถาบันต่างๆ ถูกมองว่า “ใหญ่เกินกว่าจะล้มเหลว” เนื่องจากสถาบันเหล่านี้มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในวงกว้างหากล้มเหลว

stress test ถูกนำมาใช้ในปี 2551-2552 เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ทางการเงิน หน่วยงานด้านการเงินระหว่างประเทศกำหนดให้ธนาคารทุกแห่งที่มีขนาดที่แน่นอนต้องผ่านstress testเป็นระยะๆ และเผยแพร่ผลลัพธ์ ธนาคารที่ล้มเหลว stress test จำเป็นต้องสร้างทุนสำรอง

ประโยชน์หลักของstress testคือการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง stress testของธนาคารได้เพิ่มระดับของกฎระเบียบเข้าไปอีก ซึ่งบังคับให้สถาบันการเงินต้องปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายธุรกิจภายใน กำหนดให้ธนาคารต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยก่อนตัดสินใจ

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารทุกแห่งในขนาดที่กำหนดจะต้องดำเนิน stress test เป็นระยะๆ และเผยแพร่ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธนาคารใหญ่ๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความโปร่งใสในระบบธนาคาร

บริษัทที่จัดการสินทรัพย์และการลงทุนมักใช้stress testเพื่อกำหนดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาใช้โปรแกรม stress test ที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายในเพื่อประเมินว่าสินทรัพย์ที่พวกเขาจัดการสามารถรับมือกับเหตุการณ์ในตลาดและเหตุการณ์ภายนอกได้ดีเพียงใด

stress testในการจับคู่สินทรัพย์และความรับผิดก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน โดยบริษัทที่ต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขามีการควบคุมภายในและขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสม พอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุและประกันภัยมักได้รับstress testรอื่นๆ มีความสอดคล้องกัน

stress test เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่ช่วยให้สถาบันการเงินและธนาคารเข้าใจสถานะทางการเงินและความเสี่ยงได้ดีขึ้น พวกเขาช่วยผู้จัดการระบุมาตรการที่จะดำเนินการหากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเขาควรทำเพื่อลดความเสี่ยง เป็นผลให้พวกเขาสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันภัยคุกคามและป้องกันความล้มเหลวได้ดีขึ้น สำหรับผู้จัดการการลงทุน พวกเขาสามารถประเมินว่าสินทรัพย์ที่มีการจัดการสามารถทำงานได้ดีเพียงใดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

สถาบันการเงินจำเป็นต้องสร้างกรอบและกระบวนการที่สามารถดำเนินการทดสอบได้ การปรับโครงสร้างนี้มีความซับซ้อนและมักเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตัวอย่างเช่น อาจเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ทดสอบไม่ได้แสดงถึงประเภทของความเสี่ยงที่ธนาคารอาจเผชิญ อาจเป็นเพราะข้อมูลไม่เพียงพอหรือผู้ออกแบบการทดสอบไม่สามารถสร้างการทดสอบที่เกี่ยวข้องได้ ในที่สุดผลการทดสอบอาจนำไปสู่การจัดทำแผนสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ การบิดเบือนความจริงนี้อาจทำให้สถาบันเพิกเฉยต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้