เจาะลึก Bollinger Band เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
Bollinger Band เป็นเครื่องมือทางเทคนิคอาศัยการประมวลข้อมูลทางตัวเลขเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลเป็นภาพ เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุน ซื้อหริอขาย สามารถใช้วิเคราะห์ได้ทั้งหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดอนุพันธ์ เมื่อมีการคำนวณแล้วข้อมูลนำมาวาดกราฟรูปแบบเส้นประกอบด้วย 3 เส้น คือ
- เส้นค่าเฉลี่ย (simple Moving average) 1 เส้น
- เส้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2 เส้น
สำหรับ Bollinger Band นั้นคิดค้นโดยนักเทคนิคคอลชื่อดังอย่าง John Bollinger เป็นที่มาของชื่อเครื่องมือ ที่จะช่วยกำหนดว่าราคาถูกเหวี่ยงออกจากราคาปกติไปมากเกินไป ทั้งในช่วงของราคาขึ้นและราคาลง
เรามาดูวิธีคำนวณการสร้างเส้นค่าเฉลี่ยก่อนเลยนะครับ
- เส้นค่าเฉลี่ย (simple Moving average) 20 วัน
เส้นค่าเฉลี่ย (simple Moving average) 20 วัน จะนำราคาปิดแต่ละวันมาหารด้วย 20 วันย้อนหลังก็จะได้จุดเฉลี่ยแต่ละวันแล้ว - เส้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2 เส้น จะแบ่งเป็น
– เส้น Bollinger Band ข้างบน (Upper Bollinger Band)
– เส้น Bollinger Band ข้างล่าง (Lower Bollinger Band)
สูตรการคำนวณ
เส้น Bollinger Band ข้างบน (Upper Bollinger Band) = MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
เส้น Bollinger Band ข้างล่าง (Lower Bollinger Band) = MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]
MA = เส้นค่าเฉลี่ย (simple Moving average)
TP = (ราคาสูงสุดของวัน + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) ÷ 3
n = 20
m = 2
การตีความเส้น Bollinger Band
กรอบของราคา
โดยปกติแล้วราคาจะวิ่งเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย เพราะเส้นค่าเฉลี่ยก็คือเส้นกลางของการเคลื่อนไหวราคา ดังนั้นการที่ราคามีการเคลื่อนไหวเบี่ยงเบนไปจากเส้นค่าเฉลี่ยราคาก็ควรที่จะวิ่งกลับมา ดังนั้นเราสามารถตัดสินใจซื้อเมื่อราคาชนกรอบล่างและขายเมื่อราคาชนกรอบบนนั่นเอง
วัดการเหวี่ยงของราคา (Volatility)
เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวน้อย (Low Volatility) Bollinger Band จะมีลักษณะแคบๆ แต่เมื่อการเหวี่ยงของมาก (High Volatility) Bollinger Band จะมีลักษณะกว้าง ตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะเราสามารถเลือกลงทุนได้ว่าจะเลือกหุ้นหรือสินทรัพย์ไหน ถ้าคนชอบความเร็วก็จะเลือก High Volatility นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้กับ Option เพราะช่วงความผันผวนต่ำ (Low Volatility) Option จะมีค่า Premium ต่ำ กลับกันความผันผวนสูง (High Volatility) ราคา Premium ก็จะแพง
วัดการ Break Out ของราคา
เมื่อมีข่าว หรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นๆ ราคาจะวิ่งหนีออกไปจากกรอบ ดังนั้นก็เป็นโอกาสที่จะซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆในช่วงที่มีการ Break Out ของราคา