เจาะลึก Basket trade คืออะไร?

Basket trade หมายถึงคำสั่งสำหรับการซื้อหรือขายกลุ่มหลักทรัพย์พร้อมกัน การซื้อขายประเภทนี้มีความจำเป็นสำหรับนักลงทุนสถาบันและกองทุนเพื่อการลงทุนในการถือหลักทรัพย์จำนวนมากในสัดส่วนที่แน่นอน

เมื่อเงินสดเข้าและออกในกองทุน security baskets ขนาดใหญ่จะต้องซื้อหรือขายในเวลาเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับแต่ละหลักทรัพย์จะไม่เปลี่ยนแปลงการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ ประโยชน์ของ Basket trade ทางเลือกที่กำหนดเอง นักลงทุนสามารถเข้าถึงเพื่อสร้างการ Basket trade ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของพวกเขา หากคุณเป็นนักลงทุนที่แสวงหารายได้ คุณสามารถสร้างการซื้อขายแบบ Basket trade ซึ่งรวมถึงเฉพาะหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเท่านั้น ตะกร้านี้อาจมีหุ้นจากบางภาคส่วนหรือหุ้นที่มีทุนตามราคาตลาดเฉพาะ การจัดสรรที่เข้าถึงได้มากขึ้นการซื้อขายแบบ Basket trade ช่วยให้นักลงทุนจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์หลายตัวได้ง่ายขึ้น การลงทุนส่วนใหญ่จะกระจายโดยใช้จำนวนเงิน คุณภาพหุ้น หรือเปอร์เซ็นต์การถ่วงน้ำหนัก ปริมาณการใช้ร่วมกันจะกำหนดจำนวนหุ้นที่แน่นอนและเท่ากันให้กับตะกร้าที่ถืออยู่ในแต่ละครั้ง การควบคุมที่ดีขึ้น การซื้อขาย Basket trade ช่วยให้นักลงทุนควบคุมการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นักลงทุนสามารถเลือกที่จะเพิ่มหรือลบหลักทรัพย์แต่ละประเภทหรือหลายตัวใน Basket การติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของตะกร้าสินค้าช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้นักลงทุนติดตามหลักทรัพย์และปรับปรุงกระบวนการบริหาร

ในการพิจารณาว่าการซื้อขาย Basket trade เป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมอย่างไร สมมติว่ากองทุนดัชนีมีเป้าหมายเพื่อติดตามดัชนีเป้าหมายโดยการถือครองหลักทรัพย์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของดัชนี เมื่อมีเงินสดเข้าใหม่ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของกองทุนได้ ผู้จัดการจะต้องซื้อหลักทรัพย์จำนวนมากพร้อมกันตามสัดส่วนที่มีอยู่ในดัชนี หากไม่สามารถทำการซื้อขายแบบ Basket trade กับหลักทรัพย์เหล่านี้ทั้งหมด การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วของหลักทรัพย์จะป้องกันไม่ให้กองทุนดัชนีถือหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่ถูกต้อง

Basket trade มักเกี่ยวข้องกับการขายหรือซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่ 15 หลักทรัพย์ขึ้นไป และโดยทั่วไปจะใช้ในการซื้อหุ้น โดยทั่วไปแล้ว ตะกร้าสินค้าดังกล่าวจะถูกวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือติดตามกับหน่วยงาน เช่น ดัชนี เพื่อวัดผลตอบแทน

สมมติว่ากองทุนรวมที่ลงทุนต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนในดัชนี ผู้จัดการกองทุนสร้าง Basket long/short เพื่อติดตามดัชนี ตะกร้าไม่มีหลักทรัพย์จริง แต่มีตัวเลือกการโทรและการวางแทน

Basket ยังสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจสร้าง Basket ที่มีสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และข้าวโพด บริษัทการลงทุนหรือนายหน้าส่วนใหญ่ที่เสนอการซื้อขาย Basket trade ต้องมีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

การกระจายเงินดอลลาร์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของ Basket trade ทั่วไปสามารถกำหนดได้โดยใช้น้ำหนักประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น เกณฑ์การถ่วงน้ำหนักด้วยเงินดอลลาร์จะแจกจ่ายจำนวนเงินดอลลาร์โดยรวมสำหรับตะกร้าสินค้าให้เท่าๆ กันระหว่างส่วนประกอบต่างๆ กลยุทธ์การซื้อขายตระกร้าที่ใช้การถ่วงน้ำหนักหุ้นจะแบ่งจำนวนทั้งหมดเท่าๆ กันระหว่างกลุ่มของหุ้น