เจาะลึก Bank Stress Test คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Bank Stress Test หมายถึงการวัดความสูญเสียที่ธนาคารจะประสบในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ภายใต้สถานการณ์สมมติที่ออกแบบมาเพื่อพิจารณาว่าธนาคารมีเงินทุนเพียงพอที่จะทนต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในเชิงลบหรือไม่ ตัวอย่างของสถานการณ์เชิงลบเหล่านี้ ได้แก่ ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงหรือความล้มเหลวของตลาดการเงิน

จุดประสงค์หลักของการ Bank Stress Test คือเพื่อดูว่าธนาคารมีเงินทุนในการจัดการตัวเองในสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่ ธนาคารที่ได้รับ Bank Stress Test ควรเผยแพร่ผลงานของตน

Bank Stress Test มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญบางประการ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อวัดสถานะทางการเงินของธนาคารในช่วงวิกฤต โดยใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ สถานการณ์สมมติจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ จาก Federal Reserve และ International Monetary Fund (IMF) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังมีข้อกำหนดใน Bank Stress Test ที่เข้มงวดซึ่งครอบคลุมประมาณ 70% ของสถาบันการธนาคารทั่วยูโรโซน Bank Stress Test ที่ดำเนินการโดยบริษัทจะดำเนินการทุกครึ่งปีและอยู่ภายใต้กำหนดเวลาการรายงานที่เข้มงวด

Bank Stress Test ทั้งหมดรวมถึงชุดสถานการณ์มาตรฐานที่ธนาคารอาจประสบ สถานการณ์สมมติอาจเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเฉพาะในสถานที่หนึ่งๆ เช่น พายุเฮอริเคนแคริบเบียนหรือสงครามในแอฟริกาเหนือ หรืออาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกัน: อัตราการว่างงาน 10% หุ้นทั่วไปที่ลดลง 15% และราคาบ้านที่ลดลง 30% จากนั้นธนาคารอาจใช้งบการเงินที่คาดการณ์ในอีกเก้าไตรมาสข้างหน้าเพื่อพิจารณาว่าพวกเขามีเงินทุนเพียงพอที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่

Bank Stress Test เป็นเหมือนการทดสอบหัวใจ เช่นเดียวกับการกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจของบุคคลที่รีบเร่งในจังหวะที่กำหนด ความเพียงพอของอำนาจทางการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ในสภาวะที่ยากลำบากบางอย่างจะถูกกำหนด

Bank Stress Test  มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญบางประการ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อวัดสถานะทางการเงินของธนาคารในช่วงวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น สถานการณ์สมมติถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Federal Reserve และ International Monetary Fund (IMF) ที่หลากหลาย การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ใช้ในขั้นตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรปมีข้อกำหนดใน Bank Stress Test ที่เข้มงวดซึ่งครอบคลุมประมาณ 70% ของสถาบันการธนาคารในยูโรโซน Bank Stress Test ที่ดำเนินการโดยบริษัทจะดำเนินการทุก ๆ หกเดือนและอยู่ภายใต้ระยะเวลาการรายงานที่เข้มงวด

การทดสอบทำได้โดยการทดสอบงบดุลของธนาคารภายใต้สภาวะตลาดสมมุติและตัวแปรทางเศรษฐกิจ เช่น การล่มสลายของตลาดหุ้น 10% หรือการว่างงานเพิ่มขึ้น 15%

หน่วยงานกำกับดูแลและธนาคารกลางกำหนดให้ธนาคารทุกขนาดทั่วโลกต้องผ่าน Bank Stress Test ธนาคารที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่าน Bank Stress Test ที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางสหรัฐ

Bank Stress Test  ของธนาคารได้ดำเนินการทั่วโลกหลังจากวิกฤตปี 2551 หลังวิกฤตการณ์ หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกตระหนักว่าธนาคารขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับในประเทศใดๆ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้น การเข้าใจถึงความสำคัญของธนาคารส่งผลให้มีความปรารถนาที่จะปกป้องพวกเขาจากสถานการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น

ความสำคัญอีกประการของ Bank Stress Test คือการมีส่วนร่วมที่ธนาคารมอบให้กับการบริหารความเสี่ยง Bank Stress Test ได้เพิ่มระดับของกฎระเบียบที่บังคับให้สถาบันการเงินต้องปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายธุรกิจภายใน มันบังคับให้ธนาคารคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยก่อนตัดสินใจที่สำคัญ

ป้าหมายหลักของ Bank Stress Test คือการดูว่าธนาคารมีเงินทุนในการจัดการตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือไม่ ธนาคารที่ผ่าน Bank Stress Test จะต้องเผยแพร่ผลงานของตน ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าธนาคารจะจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือภัยพิบัติทางการเงินได้อย่างไร

ข้อบังคับกำหนดให้บริษัทที่ไม่ผ่าน Bank Stress Test เพื่อลดการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนเพื่อรักษาหรือสร้างทุนสำรอง ที่สามารถป้องกันไม่ให้ธนาคารที่มีเงินทุนไม่เพียงพอจากการผิดนัดและหยุดการดำเนินการในธนาคารก่อนที่จะเริ่ม

บางครั้งธนาคารอาจผ่าน Bank Stress Test แบบมีเงื่อนไข นั่นหมายความว่าธนาคารใกล้จะล้มเหลวและมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถกระจายได้ในอนาคต การลดการจ่ายเงินปันผลในลักษณะนี้มักจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อราคาหุ้น ดังนั้น การผ่านแบบมีเงื่อนไขจึงสนับสนุนให้ธนาคารสร้างทุนสำรองก่อนที่จะถูกบังคับให้ตัดเงินปันผล นอกจากนี้ ธนาคารที่ผ่านแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นแผนปฏิบัติการ

นักวิจารณ์อ้างว่า Bank Stress Test มักมีความต้องการมากเกินไป โดยการกำหนดให้ธนาคารต้องสามารถทนต่อการหยุดชะงักทางการเงินได้เพียงครั้งเดียวในรอบศตวรรษ หน่วยงานกำกับดูแลจึงบังคับให้พวกเขารักษาเงินทุนไว้มากเกินไป ส่งผลให้มีการให้สินเชื่อภาคเอกชนต่ำเกินไป นั่นหมายถึงธุรกิจขนาดเล็กที่น่าเชื่อถือและผู้ซื้อบ้านครั้งแรกอาจไม่สามารถรับเงินกู้ได้ ข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวดเกินไปสำหรับธนาคารยังถูกตำหนิสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างช้าหลังจากปี 2551

นักวิจารณ์ยังอ้างว่า Bank Stress Test ขาดความโปร่งใสเพียงพอ ธนาคารบางแห่งอาจเก็บเงินทุนไว้เกินความจำเป็น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ระยะเวลาของ Bank Stress Test ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ ซึ่งทำให้ธนาคารระมัดระวังในการขยายสินเชื่อในช่วงที่ธุรกิจมีความผันผวนตามปกติ ในทางกลับกัน การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปอาจทำให้ธนาคารเพิ่มทุนสำรองเกินจริงได้ทันเวลาสำหรับการทดสอบ