Average True Range (ATR) เครื่องมือวัดความผันผวนของราคา

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Average True Range (ATR) ได้มีการพูดถึงโดย J. Welles Wilder Jr. ในหนังสือของเขาชื่อว่า New Concepts in Technical Trading Systems ที่ใช้ในการแสดงถึงการเคลื่อนตัวของราคาทรัพย์สินต่างๆ ว่ามีการเคลื่อนไหวมากแค่ไหน

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ Average True Range (ATR) จะสะท้อนการเหวี่ยงของราคา ถ้า Average True Range (ATR) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก็มีโอกาสเหวี่ยงราคาเพิ่มขึ้น แต่ถ้า Average True Range (ATR) มีแนวโน้มต่ำลงก็แสดงว่าการเหวี่ยงของราคาลดลง

*********สิ่งที่ต้องระลึกเสมอก็คือ Average True Range (ATR) ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือราคาจะลง แค่บอกการเหวี่ยงของราคา (volatility)

สูตรการคำนวณ Average True Range (ATR)

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]

ATR=(1/n​)(i=1) (n)​∑(i=1)​TR

ประโยชน์ของ Average True Range (ATR)

  • บอกแนวโน้ม (Trend) ได้
    ถ้าหากเราแบ่งแนวโน้ม (Trend) ออกเป็น 2 ประเภท คือ มีแนวโน้มและไม่มีแนวโน้ม ในช่วงที่ Average True Range (ATR) มีค่าสูงจะมีโอกาสที่เป็นแนวโน้มราคาได้สูง แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ในช่วงที่ Average True Range (ATR) ต่ำจะเป็นข่วงที่ไม่มีแนวโน้ม (Sideway) นั่นเอง
  • ใช้กำหนดจุด Stop Loss
    จุด Stop Loss เป็นการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการขาดทุนเกินกว่าที่เราจะรับไหว แต่คำถามคือเราตั้ง Stop loss ที่เท่าไหร่ดี หากเราตั้ง Stop Loss เล็กไปโอกาสที่จะโดน Stop loss จะสูง ทำให้โอกาสทำกำไรเราต่ำ แต่ถ้าเราตั้ง Stop loss เยอะเกินไป การเสียโอกาสในเรื่องของเวลาก็จะสูงด้วย ดังนั้นเราสามารถใช้ Average True Range (ATR) ในการกำหนดจุด Stop loss ได้โดยการตั้ง Stop loss ณ จุดนั้นเช่น เราซื้อหุ้น BBL ณ ราคา 188 บาท ตอนนั้น Average True Range (ATR) เท่ากับ 24 ดังนั้นเราก็ตั้ง Stop Loss เมื่อราคาลดต่ำกว่า 24 บาท เราจะทำการ Stop Loss
  • กำหนดกลยุทธ์การลงทุน Option
    Option จะมีเรื่องของค่า Premium และราคาค่า Premium ขึ้นอยู่กับความเหวี่ยงของราคา (Volatility) หากความเหวี่ยงของราคา (Volatility)สูง ค่า Premium จะสูง แต่ถ้าความเหวี่ยงของราคา (Volatility) ต่ำ ค่า Premium จะต่ำ