เจาะลึก Algorithmic Trading สิ่งที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้
Algorithmic Trading คือเมื่อคุณใช้รหัสคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อเปิดและปิดการซื้อขายตามกฎที่ตั้งไว้ เช่น จุดเคลื่อนไหวของราคาในตลาดอ้างอิง เมื่อสภาวะตลาดปัจจุบันตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว Algorithmic Trading สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อหรือขายในนามของคุณ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องสแกนตลาดด้วยตนเอง
การค้าขนาดใหญ่อาจทำให้ราคาตลาดเปลี่ยนแปลงได้ การค้าดังกล่าวเรียกว่าการค้าที่บิดเบือนเพราะบิดเบือนราคาตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว เทรดเดอร์มักจะเปิดตำแหน่งขนาดใหญ่ที่อาจขยับตลาดเป็นขั้นๆ
Algorithmic Trading ทำให้ความจำเป็นของการตัดสินใจมนุษย์จะลดลงและทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ทำให้ระบบสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำกำไรใดๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดได้มากก่อนที่ผู้ค้ามนุษย์จะมองเห็นได้
เนื่องจากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ซื้อขายหุ้นจำนวนมาก พวกเขาจึงเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากการ Algorithmic Trading เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมในแง่ของการซื้อขายด้วยอัลโก การซื้อขายกล่องดำ เป็นต้น และมีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ต้องการซื้อหุ้นหนึ่งล้านหุ้นใน BBL อาจซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นชุดๆ ละ 10,000 หุ้น นักลงทุนอาจซื้อหุ้น 10,000 หุ้นทุก ๆ สิบนาทีเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จากนั้นจึงประเมินผลกระทบของการค้าที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น BBL หากราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลง นักลงทุนจะทำการซื้อต่อ กลยุทธ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นของ BBL ได้โดยไม่ต้องขึ้นราคา อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้มีข้อเสีย หากนักลงทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมคงที่สำหรับทุกธุรกรรมที่เขาทำ กลยุทธ์ดังกล่าวอาจมีต้นทุนในการทำธุรกรรมจำนวนมากกลยุทธ์นี้ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสำเร็จ ในการซื้อขายให้เสร็จสิ้น
การซื้อขายด้วยการดำเนินการ Algo คือเมื่อคำสั่งขนาดใหญ่ ถูกดำเนินการผ่านการซื้อขาย algo โปรแกรม algo ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุด มันอาจแบ่งคำสั่งออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และดำเนินการในเวลาที่ต่างกัน การซื้อขายแบบอัลโกประเภทที่สองไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งที่กำหนด แต่มองหาโอกาสในการซื้อขายเพียงเล็กน้อยในตลาด ประมาณการว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการซื้อขายหุ้นในสหรัฐกำลังถูกขับเคลื่อนโดยการซื้อขายอัลโก หรือที่เรียกว่าการซื้อขายด้วยความถี่สูง
Algorithmic Trading สามารถแก้ปัญหาได้โดยการซื้อหุ้นและตรวจดูทันทีว่าการซื้อนั้นมีผลกระทบต่อราคาตลาดหรือไม่ สามารถลดทั้งจำนวนธุรกรรมที่จำเป็นในการซื้อขายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมาก และเวลาที่ใช้ในการทำการซื้อขายให้เสร็จสิ้น
Algorithmic Trading ยังช่วยให้ดำเนินการคำสั่งได้เร็วและง่ายขึ้น ทำให้น่าสนใจสำหรับการแลกเปลี่ยน ในทางกลับกัน นี่หมายความว่าผู้ค้าและนักลงทุนสามารถบันทึกกำไรได้อย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของราคา กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Scalping มักใช้อัลกอริธึมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นทีละน้อย